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Bollinger Bands® 및 Stochastic Oscillator를 사용하여 거래 전략을 어떻게 만듭니 까?
Bollinger Bands를 사용하여 증권의 변동성을 측정하는 거래자는 종종 보완적인 지표를 사용하여 가능한 가격 추세를 확인합니다. Bollinger Bands와 결합 된 가장 보편적 인 기술 도구는 확률 적 발진기 (Stochastic Oscillator)로 알려져 있습니다.
확률 론적 발진기는 일정 기간 동안 증권의 거래 범위와 종가를 비교하는 데 사용되는 일반적인 모멘텀 지표입니다. 이론적으로, 보안 가격은 황소 운동 중에 최근 최고치에 비교적 가깝게 남아 있습니다. 반대로 가격은 곰 움직임 중에 최근의 낮은 가격에 가깝습니다. 이 발진기에는 실제로 full, fast 및 slow의 세 가지 버전이 있으며, 각각 Bollinger Bands와 함께 사용할 수 있습니다.
Bollinger Bands는 가격 차트에 세 개의 밴드를 만들어 두 개의 가격 채널을 만듭니다. 가격 선이 지속적으로 가깝거나 상위 가격대를 위반하는 경우 보안은 과다 매입된다고합니다. 가격 선이 일관되게 낮은 가격대에 가깝거나 떨어지는 경우 과매 수 있습니다.
확률 적 오실레이터는 가격 차트 아래에 플롯되어 있으며 각각 0에서 100 사이의 두 라인으로 구성되어 있습니다. % K라고하는 첫 번째 라인은 가능한 모멘텀의 원시 척도입니다. 거래 신호는 % K가 두 번째 행을 교차 할 때 생성되며, % D는 % K의 이동 평균입니다.
확률 론적 선이 75를 넘고 동시에 가격선이 위쪽 Bollinger Band 근처에 일관성이 있다면 overbought 위치가 확인됩니다. 이 수준에서 가격은 곧 하락할 것으로 예상된다. 그 반대도 마찬가지입니다. 낮은 Bollinger Band 근처의 가격 라인 거래는 25 자 이하의 확률 적 오실레이터 라인을 교차하여 확인 될 수 있습니다.

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각각의 특정 시장은 특정한 디자인 된 거래 전략을 가지고 있습니다. 거래 시스템을 만드는 동안, 거래자는 거래 시스템의 설정 (차트 시간대, 지표 등)을 적절하게 구성하여 시장에서 가장 적합합니다. 이는 각 거래 시스템이 해당 특정 시장에 적절한 기본 설정을 갖고 있으며, 거래 시스템이 다른 시장에서 거래 될 예정인 경우 이러한 설정이 그에 따라 조정된다는 것을 의미합니다.
Bollinger Band와 Stochastic을 사용하여 이론 적용하기.
앞에서 이미 강조한 바와 같이 가격 조치가 가장 좋은 지표 일뿐만 아니라 당사의 거래 시스템에 적응하고 식별하는 데 소요되는 시간과 지표 설정을 결정해야 할 필요성이 있습니다. 전반적으로 최상의 결과를 얻으려면이 세 가지를 완벽하게 조합해야합니다. 속도와 가격 모멘텀은 확률 적 지표에 의해 식별되고 변동성 측정을 자동으로 감지하는 볼린저 (Bollinger) 밴드와 함께 가능한 가격 추세를 얻습니다. 아래의 몇 가지 그림을 통해 설명 하겠지만, 나는 비밀 공식을 드러내지 않을 것입니다. 존재하는 수많은 조합이 있으며, 그 중 일부는 특정 기간, 지표 설정 및 특정 보안에서 가장 효과적으로 기능합니다.
통역 & ndash; 불 및 베어 무역 설정.
더 높은 Bollinger Band의 파기를 팔면 초과 구매 조건을 활용할 수 있다는 것이 발견되었습니다. 일반적으로 대량 구매로 인해 상위 대역이 파손되면 보안의 가격이 높은 대역 아래로 되돌아 가서 중간 대역으로 향합니다. 이 이론에 근거하여 전략을 세웠지 만, 확률 적 지표를 트리거 설정으로 사용하여 거래 설정을 확인합니다.
해석 : 가격 행동 (bullish candlestick)이 첫 번째 신호로 간주되는 위쪽 Bollinger Band 위를 닫으면 Stochastic 오실레이터로 이동하여 80 레벨을 아래쪽으로 나눌 때까지 기다릴 수 있습니다. 휴식이 발생하면 중간 위치 인 Bollinger Band로 이동하여 짧은 위치를 취할 수 있습니다. 동시에, 우리는 상단 Bollinger 밴드 위에 닫힌 촛불의 그늘 위에 정지 손실을 배치합니다. 수익의 75 %를 인출 한 후에 손익분기는 손익분기에 조정될 수 있습니다 (상인에게 가격이 매겨진 경우). 가격이 중간 Bollinger Band에서 떨어지기 시작하고 가격이 낮은 Bollinger Band에 침투하면 남은 이익을 회수 할 수 있습니다. 따라서 위의 예에서 Bollinger Bands와 협력 할 때 가까운 가격이 중요하다는 것을 확인했습니다.
반대 상황에서 우리는 곰 같은 촛불이 낮은 볼린 거 밴드 아래에서 닫힐 것으로 예상합니다. 그 후, 확률이 20 레벨 이상으로 떨어지면 긴 볼 위치로 들어가고, 중간 볼링 거 밴드로 향하게 될 가능성이 있습니다. 이 볼링 밴드는 첫 번째 목표로 간주됩니다. 결과적으로 우리는 두 가지 옵션을 남겨 두어 모든 직책을 마무리하거나 75 %의 수익을 회수 할 수 있습니다. 두 번째 옵션을 선택하면 가격이 중간 Bollinger Band에서 떨어지기 시작하면 손절매가 손익분기 점에 위치해야합니다. 가격이 하단 Bollinger Band에 도달하면 나머지 위치를 닫아야합니다.
아래의 첫 번째 예 (그림 2)에서 가격이 하단 Bollinger Band 아래에서 분명히 닫히고 Stochastic이 20 수준에서 나왔을 때 1.2550으로 시장에 오랫동안 진입했다고 가정합니다. 그 행동에 뒤이어, 가격은 상승하기 시작했고, 3 개의 긍정 양초 다음에, 1.2630 (우리 첫번째 목표) 주위에 중간의 Bollinger Band에 도착했다. 또한, 가격은 위쪽으로 이동을 계속하고 6 촛불 후 상단 Bollinger 밴드에 도달했습니다.
두 번째 예 (그림 2)에서는 가격이 낮은 Bollinger Band 아래에서 닫히고 1.2400 지역 약간 아래에서 관리되었습니다. 결과적으로 확인은 Stochastic 오실레이터에서 발생했습니다. 이 오실레이터는 20 레벨 이상에서 교차하므로 긴 위치를 입력 할 수 있습니다. 이 설정에 따라 가격이 급증하여 연속 된 4 개의 양초를 만들고 첫 번째 목표 (중간 Bollinger Band)에 도달했습니다.
이익의 75 %를 잠궈 둔 상태에서 가격이 상인에 대해 움직이는 경우 손익분기 점 조정이 조정되어야합니다. 그 후, 가격이 중간 볼린저 밴드를 테스트 한 후 철회가 있었는데, 첫 번째 촛불의 가장 낮은 그림자 아래에서 깨지지 못했습니다. 첫 번째 촛불의 낮은 그림자 아래에서 떨어졌습니다. 대신, 그것은 다시 위쪽으로 움직이기 시작했고, 11 개의 양초 이후에 두 번째 목표에 성공적으로 도달하여 상단 Bollinger Band를 만났습니다.
결론.
전반적으로 논의한 것처럼, 볼린저 밴드는 신호 발생 지표로 적용되어서는 안되며 오히려 매우 유용한 것으로 입증 된 대체 지표와 함께 적용되어야합니다. 따라서 볼링거 밴드와 스토커 스틱을 함께 사용하여 매매 신호를 생성하고 과매 수 또는 과매도 지역을 식별하는 것을 선호합니다. 또한 가장 중요한 거래 기법은 가격 행동으로, 단일 지표에 의존하기보다는 실제 가격 움직임을 기반으로 시장을 읽고 정보에 기반한 거래 의사 결정을 내릴 수 있음을 강조하는 것이 중요합니다. 수많은 Bollinger Band 및 Stochastic 전략 기법이 있으며, 그 중 일부는 단기간에, 다른 일부는 장기간에 걸쳐 작동하지만, 장기간에 걸쳐 작동하지는 않습니다.

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7. 기본 지표 - RSI, Stochastics, MACD 및 Bollinger Band.
7.1 상대 강도 지수 (RSI) :
7.1.1 RSI 계산.
첫 번째 평균 이익 = 지난 14 기간 동안의 이익 합 / 14. 첫 번째 평균 손실 = 지난 14 기간 동안의 손실 합 / 14 두 번째 및 그 이후의 계산은 이전 평균 및 현재 이득 손실을 기준으로 계산됩니다.
평균 손실 = [(이전 평균 손실) x 13 + 현재 손실] / 14. 이전 값과 현재 값의 합을 취하는 것은 다음과 유사한 평활 기법입니다. 지수 이동 평균 계산에 사용됩니다. 이것은 또한 계산 기간이 연장됨에 따라 RSI 값이보다 정확 해짐을 의미합니다. SharpCharts는 RSI 값을 계산할 때 차트의 시작 날짜 이전에 250 개 이상의 데이터 요소를 사용합니다 (많은 데이터가 있다고 가정). RSI 번호를 정확하게 복제하려면 수식에 250 개 이상의 데이터 요소가 필요합니다.
7.1.2 RSI 및 거래에서의 사용에 대한 추가 정보.
다음 주제를 포함하여 스톡 차트의 원본 기사에서 RSI에 대해 자세히 읽어보십시오.
7.1.3 혁신적인 RSI 지표.
7.2 Stochastics.
7.2.1 해석.
운동량 오실레이터는 거래 범위에 가장 적합하지만 추세가 지그재그 형식 인 증권을 사용하는 유가 증권에도 사용할 수 있습니다. Pullbacks은 더 많이 지그재그로 올라가는 상승 추세의 일부입니다. 튀는 것은 더 낮은 지그재그로가는 하락의 한 부분입니다. 이와 관련하여 확률 론적 발진기 (Stochastic Oscillator)는 더 큰 추세와 조화하여 기회를 식별하는 데 사용될 수 있습니다.
이 자료의 전체 크레딧을 보유한 StockCharts의 전체 기사를 읽으십시오. 매끄럽게하기, 과매비 및 과매도 조건 및 황소 / 곰 설정에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
추가 참조 : (각 참조를 클릭하십시오)
7.2.2 Smoothened Stochastics AFL.
7.3 이동 평균 수렴 발산 지표.
7.3.1 해석.
위의 예에서 노란색 영역은 26 일 EMA 미만의 12 일 EMA 거래와 마찬가지로 음수 영역의 MACD 라인을 표시합니다. 초기 십자가는 9 월 말 (검은 색 화살표)에 발생했으며 MACD는 12 일 EMA가 26 일 EMA에서 더 이상 멀어짐에 따라 부정적인 영토로 더 이동했습니다. 주황색 영역은 12 일 EMA가 26 일 EMA 이상일 때 MACD 값이 양수인 기간을 강조 표시합니다. 이 기간 동안 MACD 라인은 1 이하로 유지되었음을 알 수 있습니다 (빨간색 점선). 즉, 12 일 EMA와 26 일 EMA 간의 거리가 1 포인트 미만 이었지만 큰 차이는 아닙니다.

IndicatorForex.
기본 링크.
권장 사항 :
볼린저 밴드와 확률 론적 거래 시스템.
Bollinger Bands는 Stochastic Oscillator와 함께 사용되어 매우 흥미로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 트레이드 엔트리를 확인하기 위해 두 가지 지표를 사용함으로써 매우 높은 승리율을 얻을 수 있습니다.
이 시스템을 거래하는 방법은 가격의 위치를 ​​측정하기 위해 lower band \ upper band를 사용하는 것입니다. 가격이 낮은 밴드 근처에있을 때 가격이 지원 수준에 가까워 졌음을 나타내는 신호이며 아마도 위쪽으로 갈 것입니다. 가격이 위쪽 밴드 근처에 있으면 저항 수준에 가깝기 때문에 아래쪽으로 내려 가야합니다.
Long Trade - 가격이 낮은 밴드와 접촉하고 Stochastic Index가 시그널 라인을 위쪽으로 넘어갈 때.
Short Trade - 가격이 상위 밴드와 접촉하고 Stochastic Index가 신호 라인을 아래쪽으로 가로 지르는 경우.
Stronger Long Signal - 가격이 중간 밴드에 닿았을 때 + 중간 밴드가 위로 기울어 짐 + Stochastic Index가 신호 라인을 위쪽으로 교차합니다.
강한 단거리 신호 - 가격이 중간 밴드에 닿으면 중간 밴드가 아래쪽으로 기울어 짐 + Stochastic Index가 신호 라인을 아래로 가로 지릅니다.
강한 신호의 장점은 가격이 중간 대역 (20-SMA)에서 튀어 오르는 것인데, 이것은 강한 반송 신호입니다. 가격이 중간 밴드에 닿지 않거나 더 가까이 오더라도이 기호를 입력 한 다음 반대 방향으로 되돌아옵니다.
시스템의 힘은 트 렌딩 및 레인 징 신호에 모두 들어 있기 때문에 트렌드가 멈추더라도 거래를 시작하고 시장에서 이익을 창출 할 수 있습니다. 처음 두 신호는 거리 측정 시장을위한 것이므로 범위의 하한선과 상한선에 입력하고, 후자의 신호는 급상승 시장을위한 것입니다.
이들을 사용함으로써 우리는 동향이 강하게 유지되기 바로 전에 전술적 인 시점에 시장에 참여할 수 있으며 높은 이익을 얻습니다.
긴 거래에서는 스윙 손실을 낮게 설정하고 짧은 거래에서는 스윙을 높게 설정하는 것이 좋습니다.
즉, 장황한 거래의 경우 마지막 4 개의 막대 중 가장 낮은 최저 지점보다 2 pips 낮은 가격으로 거래가 이루어지며, 짧은 거래의 경우 마지막 4 개의 막대 중 가장 높은 최고 가격보다 2 pips 높은 가격에 정지 손실이 발생합니다.
이 방법은 위험을 최소화하고 위험도를 높입니다. 보상 비율이 높습니다.